Average True Range là gì? Nếu đã từng làm quen với phân tích kỹ thuật khi giao dịch Forex, bạn hẳn từng sử dụng qua Average True Range – ATR. Phần lớn chỉ báo kỹ thuật khác đều được thiết kế với mục tiêu tiêu hỗ trợ đoán định xu hướng giá. Thế nhưng ATR lại rất khác so với hầu hết các chỉ báo kỹ thuật thông thường. Vậy chính xác Average True Range là gì? Bật cho câu hỏi này sẽ có ngay trong bài viết sau đây của Beatforex.net.
Average True Range là gì?
Average True Range là gì? – Average True Range (ATR) được xây dựng như một chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ đo đường mức độ biến động. Có nghĩa chỉ số này mày không cho biết tín hiệu dự đoán hướng dịch chuyển của giá mà thay vào đó nó chỉ hỗ trợ xác định mức biến động.
ATR là một loại công cụ có thể sử dụng độc lập để xác định biến động của giá. Nhất là các biến động tạo ra bởi khoảng trống price gap, biến động dịch chuyển giới hạn limit move.
Như vậy, phần giải thích tổng quan vừa rồi chắc hẳn đã giúp bạn hiểu hơn về định nghĩa Average True Range là gì. Trong mục tiếp theo, chúng Beatforex sẽ giúp bạn khám phá lịch sử ra đời và cách cài đặt công cụ ATR.
>>> Có thể bạn quan tâm: Bank wire transfer là gì? Kiến thức về Wire Transfer từ A – Z
Lịch sử ra đời của Average True Range
Average True Range là gì? – Chỉ báo kỹ thuật Average True Range lần đầu tiên được tác giả Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách “Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật”, xuất bản năm 1978. Mục đích của tác giả là có thể tạo ra một chỉ giáo mô tả chính xác dao động giá cũng lại phần hóa giao dịch. Nhằm giải thích tác phẩm chênh lệch mức giá có khả năng xuất hiện.
Nói theo cách dễ hiểu hơn, một cổ phiếu bất kỳ thì có mức biến động giá cao, ATR cũng sẽ cao hơn. Và ngược lại khi một cổ phiếu sở hữu mức biến động thấp thì ATR đương nhiên phải thấp hơn. Vậy lên trong trường hợp giá đảo ngược nhưng nhưng chỉ báo ATR lại cho biết tín hiệu tăng cao, nhà giao dịch có thể phần nào xác định nguồn lực đằng sau đó.
Định nghĩa Average True Range đã khẳng định rằng ATR không có tác dụng xác định xu hướng. Vì thế người ta chỉ sử dụng công cụ này để đo lường áp lực bán ra hoặc mua vào. Nếu ATR quá lớn, biến động tăng hoặc giảm thường không có duy trì được trong dài hạn.
Ngược lại khi ATR quá nhỏ lại cho thấy giá chưa đến biến động mạnh, nhà phân tích nên nghĩ đến xu thế sang ngang sideway. Nếu tình trạng giá này duy trì trong thời gian dài có nghĩa giá đang tích cực tích lũy và có khả năng sắp diễn ra một cuộc đảo chiều.
Trong thực tế, ATR đặc biệt thích hợp để nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh hoặc điểm thoát lệnh. Vì đây là dạng chỉ báo cho biết thay đổi trong biến động giá. Nhất là những vùng giá dao động mạnh tại vị trí tích lũy.
Hướng dẫn cách cài đặt ATR trên phần mềm MT4
Nếu như đã biết rõ Average True Range là gì, bạn cũng nên khám phá cách để cài đặt thứ tự này.
Chỉ báo đo lường biến động giá đã có sẵn trên hệ thống phần mềm MT4. Để cài đặt Average True Range, tìm vào mục “Navigator” bố trí ngay phía bên phải màn. Tại đây, hệ thống đã có danh sách hàng loạt chỉ báo, bạn cần tìm đến chỉ báo ATR.
Khi bấm chọn vào chỉ báo ATR, hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt không. Lúc nào, bạn hãy bấm chọn vào nút OK.
Phương pháp tính ATR
Muốn thực sự hiểu rõ Average True Range là gì, bạn phải nắm rõ cách thức cơ bản để tính ATR. Theo đó, ATR thường sử dụng khi cần xác định vùng giá ở vùng đỉnh hoặc đáy của giai đoạn gần nhất. Bên cạnh đó là giá chốt phiên tại giai đoạn trước đó. Trong quá trình tính toán, bạn phải luôn nhớ rằng ATR lúc nào cũng là giá trị lớn nhất trong 3 hiệu số cơ bản dưới đây.
- Giá ở đỉnh của giai đoạn hiện tại – Giá ở đáy của giai đoạn hiện tại.
- Giá trị tuyệt đối thuộc đỉnh của giai đoạn hiện tại – Giá chốt phiên tại giai đoạn trước.
- Giá trị tuyệt đối thuộc đáy của giai đoạn hiện tại – Giá chốt phiên tại giai đoạn trước.
Sở dĩ người ta sử dụng giá trị tuyệt đối là bởi ATR chỉ hỗ trợ đo đường biến động chứ không xác định xu hướng giá. Vì thế không cần kết xuất hiện giá trị âm trong kết quả.
Nếu như đã xác định được vùng biên độ thực, nhà phân tích nên tiếp tục xác định vùng biên độ trung bình. Cụ thể, vùng biên độ trung bình ở đây chính là trung bình cộng hàm mũ. Nó thuộc vùng biên độ thực.
2 Tín hiệu có thể xác định từ ATR
Average True Range là gì? Bạn sẽ hiểu chính xác hơn về định nghĩa này nếu như biết cách xác định 2 tín hiệu cơ bản mà chỉ báo này cung cấp.
Xác định độ mạnh của biến động
Average True Range để bỏ qua hướng đi của giá vì nó chỉ hỗ trợ dự đoán biến động diễn ra trong tương lai. Tuy nhiên, công cụ này lại cực kỳ dễ đến trong việc đo lường mức độ mạnh yếu của biến động.
Chẳng hạn với một cặp tiền tệ có biến động đảo chiều tăng hoặc giảm giá, mức độ biến động có xu hướng tăng dần. Lúc này, thường thì chỉ có ATR tăng mà thôi. Xét trên một biến động lớn hơn, biến động lại càng chứng tỏ cơ hội lợi nhuận đang rất lớn.
Ngoài ra trong một xu hướng đi ngang sideway liên tiếp, biến động thường chỉ ở mức thấp. Đây là dấu hiệu để tìm ra những vùng giằng co giá.
Áp dụng giá trị tuyệt đối
ATR cần dùng đến giá trị tuyệt đối của độ lệch giá trong quá trình tính toán. Thực tế cổ phiếu khu nào có mức giá cao, ATR cũng cao. Tương tự cổ phiếu giá thấp, ATR cũng thấp hơn. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà nhà giao dịch rất khó khi cần so sánh nhiều mã cổ phiếu. Có thể đối với loại cổ phiếu này ATR cao, nhưng cũng chính mức ATR đó nội thất với cổ phiếu khác.
Bạn hãy quan sát 2 biểu đồ theo dõi sau đây để hiểu rõ hơn về việc áp dụng giá trị tuyệt đối khi tính toán ATR.
>>> Có thể bạn quan tâm: Các thuật ngữ trong forex mọi nhà đầu tư cần biết
Cách giao dịch Forex với ATR
Average True Range là gì? – Nhà giao dịch Forex có thể sử dụng ATR trong quá trình đặt lệnh. Nhìn chung cách sử dụng công cụ này không đến nỗi quá đánh đố.
ATR kết hợp với Trailing Stop
ATR là công cụ hoàn hảo để để tính toán khoảng cách từ mẫu lý tưởng nhất. Nếu ATR cao, không phải là một thị trường đang diễn ra biến động vật. Lệnh dừng lỗ lúc này nên đặt ở khoảng xa một chút nhằm giảm tỷ lệ bị quét. Còn nếu như ATR thấp hơn, bạn hãy tự tin đặt lệnh ở vị trí thấp hơn, bởi giá biến động không quá lớn.
Tiến hành đặt lệnh dừng lỗ theo phương pháp kết hợp giữa ATR và Trailing Stop giúp nhà giao dịch bảo toàn lợi nhuận khá hiệu quả. Vì Trailing Stop dịch chuyển theo hướng giá. Còn nếu như dịch chuyển ngược hướng giá, Trailing Stop lại lập tức kích hoạt cơ chế giảm thiểu rủi ro, giúp dịch luôn có lợi nhuận.
Tuy vậy việc xác định số pip khi áp dụng Trailing Stop lại không hề dễ chút nào. Chính vì thế người ta đã kết hợp hơn ATR. Nhờ có công cụ này, bạn sẽ xác định dễ dàng hơn điểm dừng lỗ khi thị trường xuất hiện biến động mạnh.
Xác định điểm chốt lời bằng ATR
Ngoài hỗ trợ tìm kiếm điểm dừng lỗ, ATR còn giúp ích rất thích khi trader cần xác định điểm chốt lời. Bạn hãy cũng theo dõi cái hình minh họa sau đây để hiểu hơn về cách chốt lời với ATR.
Giả sử ATR nằm ngay vị trí nửa trên, bạn hãy chốt lời gấp 2 lần so với thông thường. Trường hợp ATR nằm ở vị trí phía dưới, mục tiêu lợi nhuận chỉ nên ở mức vừa phải. Nếu như chỉ số ATR tăng hoặc giảm liên tục, bạn cũng có thể thực thi ý tưởng tương tự.
Theo như hình minh họa trên, biểu đồ theo như cặp giao dịch EUR / USD đã tích hợp chỉ báo ATR. Bốn mũi tên màu đỏ cho biết ART đang nằm ở nửa trên chứng tỏ giá vẫn giao động cực mạnh.
Còn phần cụm nến đã khoanh tròn có mối liên hệ mật thiết với ATR. Trong trường hợp ATR nằm ở nửa trên của giá, bạn hãy đặt Trailing Stop hoặc Stop Loss ở khoảng cao ngắn.
Ở tình thế ngược lại khi ATR thấp, thị trường lại rất sóng yên biển lặng. Lúc này, bạn cần điều chỉnh lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt hơn. Mặt khác, lệnh chốt lời không nên quá lớn. Vì có khả năng giá không tiếp tục dịch chuyển nữa.
Chỉ báo Average True Range – ATR có tác dụng hỗ trợ nhà giao dịch đo lường biến động. Khi nhận thấy ATR có dấu hiệu tăng lên, biến động giá vẫn còn lớn. Biến động giá giảm dần khi ATR hướng xuống. Đến đây, mong rằng định nghĩa Average True Range là gì đã được bạn hiểu rõ hơn!
Mã ID: a468
